业内人士:股指期货进一步优化 提升量化对冲产品获利能力

2019-04-26 12:52:54 来源:互联网作者:编辑部
中证网讯(记者叶斯琦)4月19日,针对中金所进一步放松股指期货限制,富善投资表示,这将进一步促进股指期货发挥市场功能,利好量化对冲产品。富善投资指出,随着保证金的降低,产品的现货持仓将进一步增加,从而提升量化对冲产品的资金使用效率;进一步提升流动性,有利于基差贴水的改善,从而降低对冲成本;流动性提升还将减少对冲策略建仓、移仓时的冲击成本。富善投资表示,随着股指期货的逐步放松,今年以来量化对冲产品绩

中证网讯(记者叶斯琦)4月19日,针对中金所进一步放松股指期货限制,富善投资表示,这将进一步促进股指期货发挥市场功能,利好量化对冲产品。

富善投资指出,随着保证金的降低,产品的现货持仓将进一步增加,从而提升量化对冲产品的资金使用效率;进一步提升流动性,有利于基差贴水的改善,从而降低对冲成本;流动性提升还将减少对冲策略建仓、移仓时的冲击成本。

富善投资表示,随着股指期货的逐步放松,今年以来量化对冲产品绩效已经有所改善。随着股指期货的正常化,相信量化对冲产品将再次恢复获利能力。

和讯量化投资研究院冯永昌表示,此次股指期货交易进一步优化,意味着量化基金的对冲效率将得到提高,并提高套期保值的准确度。这是一个重大利好。股指期货平今仓交易手续费下调之后,虽说距历史最低水平还有差距,但已意味着可以进行一些不是太高频率的日内交易,从而提高日内交易的效率。

4月19日,中国金融期货交易所发布通知,经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排:一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

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